时变动态分位数CoVaR、delta-CoVaR,分位数回归 △CoVaR测度 溢出效应 动态
Adrian2016基于分位数回归方法计算动态条件在险价值。
R语言代码,代码更换数据就能用,需要修改的地方都已标明,并且举例怎么修改
每一行代码都有注释,一次可以计算出所有结果,不需要像Eviews一样两两重复计算。
例子为31家金融机构11-22年数据,包含4个宏观状态变量,计算结果见下图。
YID:61100728463636157治慧大师
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Adrian2016基于分位数回归方法计算动态条件在险价值。
R语言代码,代码更换数据就能用,需要修改的地方都已标明,并且举例怎么修改
每一行代码都有注释,一次可以计算出所有结果,不需要像Eviews一样两两重复计算。
例子为31家金融机构11-22年数据,包含4个宏观状态变量,计算结果见下图。
YID:61100728463636157治慧大师